Projetando sistemas de negociação no mercado de ações com e sem soft computing

Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores.
Com e sem soft computing.
eBook.
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Informação do produto.
Formato (s): Paperback - eBook.
ISBN (s): 9781906659585 - 9780857191359.
Publicado: 23 de agosto de 2018.
Número de páginas: 256.
SKU (s): 426483 - 814207.
Sobre os autores.
Bruce Vanstone.
O Dr. Bruce Vanstone é professor assistente da Bond University na Austrália. Ele completou seu doutorado em Finanças Computacionais em 2006. Ele é um apresentador e editor regular de trabalhos acadêmicos sobre sistemas de negociação no mercado de ações em nível internacional. Ele ensina cursos de negociação no mercado de ações na universidade e é consultor de um hedge fund boutique na Austrália. Mais informações sobre Bruce's. Leia mais sobre Bruce Vanstone.
Tobias Hahn.
Tobias Hahn está atualmente estudando para um doutorado na Bond University, na Austrália. Sua pesquisa centra-se na microestrutura do mercado e, em particular, na aplicação de técnicas de aprendizado de máquina ao preço de produtos derivados.
Listagem de conteúdos.
1.3 Escopo e Dados.
1.4 A Hipótese do Mercado Eficiente.
1.5 A Ilusão do Conhecimento.
1.6 Investir versus negociar.
1.7 Construindo um sistema mecânico de negociação de mercado de ações.
1.8 O Lugar da Computação Suave.
1.9 Como usar este livro.
2.2 Abordagens diferentes para negociação.
2.2.1 Direção de negociação.
2.2.2 Prazo de negociação.
2.2.3 Tipo de comportamento explorado.
2.2.3.1 Negociação baseada em tendências.
2.2.3.2 Trocas comerciais.
2.2.3.3 Negociação momentânea.
2.2.3.4 Negociação média de reversão.
2.2.3.5 Comércio de alta freqüência.
2.4 O Próximo Passo.
3.1.1 Benjamin Graham e investimento de valor.
3.2 Vantagens informativas e eficiência de mercado.
3.3 Uma nota sobre os ajustes.
3.4 Estratégias fundamentais.
3.4.1 Estimativas do valor intrínseco.
3.4.2 Filtros fundamentais.
3.4.3 Filtros de classificação.
3.5 Os elementos de um filtro baseado em fundamentais.
3.5.1 Riqueza de uma empresa e seus acionistas.
3.5.1.1 Valor contábil.
3.5.1.2 Ativo circulante versus passivo circulante.
3.5.1.3 Métricas de alavancagem.
3.5.2 Capacidade de ganhos.
3.5.3 Capacidade de gerar dinheiro.
3.6 Relações fundamentais e comparações da indústria.
3.7 Uma nota final sobre pesquisa de investimento entre países.
3.8 O Próximo Passo.
3.9 Estudo de Caso: Analisando uma Variável.
3.9.2 Exemplo - relação P / E.
4.1.2 Indicadores técnicos.
4.1.3 Outras abordagens.
4.2 Análise de gráficos e padrões.
4.3 Indicadores técnicos.
4.3.1 Análise inter-mercado.
4.3.2 Médias móveis.
4.3.4 Indicadores de Momento.
4.3.4.1 Convergência / Divergência Média Mover (MACD)
4.3.4.2 Indicador de força relativa (RSI)
4.4 Abordagens alternativas.
4.5 Sobre o uso e mau uso da análise técnica.
4.6 Estudo de caso: a análise técnica tem alguma credibilidade?
5.1.1 Tipos de soft computing.
5.1.2 Sistemas de especialistas.
5.1.3 Razão baseada em maiúsculas e minúsculas.
5.1.4 Algoritmos genéticos.
5.1.5 inteligência emxame.
5.1.6 Redes neurais artificiais.
5.2 Revisão da pesquisa.
5.2.1 Classificação de soft computing.
5.2.2 Pesquisa sobre a previsão das séries temporais.
5.2.3 Pesquisa sobre reconhecimento e classificação de padrões.
5.2.4 Pesquisa em otimização.
5.2.5 Pesquisa sobre abordagens de conjunto.
5.4 O Próximo Passo.
6.2 Expressando seu problema.
6.3 Partitioning Data.
6.4 Encontrando Variáveis ​​de Influência.
6.5 Opções de arquitetura ANN.
6.6 Formação ANN.
6.6.2 Taxa de treinamento.
6.7 Ensaio na amostra da ANN.
6.9 O Próximo Passo.
7.2 Estudando um Grupo de Negociações.
7.2.1 Métricas médias de rentabilidade.
7.2.1.1 O teste t dos alunos.
7.2.1.2 O teste de corrida.
7.2.2 Métricas vencedoras.
7.2.3 Perda de métricas.
7.2.4 Métricas de resumo.
7.2.5.1 Distribuição a curto prazo.
7.2.5.2 Distribuição de médio prazo.
7.2.5.3 Distribuição a longo prazo.
7.2.6 Comparando dois conjuntos de transações brutas.
7.4 O Próximo Passo.
8.1.1 Dimensionamento da posição fixa.
8.1.2 Método de Kelly.
8.1.4 Porcentagem do patrimônio líquido.
8.1.5 Percentagem máxima de risco.
8.4 O Próximo Passo.
9.2.1 Ordens de parada de perda.
9.2.2 Usando a excursão adversa máxima (MAE) para selecionar o limite de parada-perda.
9.3 Risco de Ruína.
9.4 Risco de portfólio.
9.5 Métricas de portfólio adicionais.
9.6 Análise de Monte Carlo.
9.7 Estudo de caso: as paradas são úteis no Trend Trading System?
10.2 Uma nota sobre dados.
10.3 Uma nota sobre os estudos de caso.
10.4 Construindo um Sistema de Negociação Técnico com Redes Neurais.
10.4.1 Divisão de dados.
10.4.2 Regras iniciais do benchmark.
10.4.3 Identificar problemas específicos.
10.4.4 Identificar entradas e saídas para a ANN.
10.4.5 Treinar as redes.
10.4.6 Derive gerenciamento de dinheiro e configurações de risco.
10.4.7 Avaliação comparativa na amostra.
10.4.8 Comparação comparativa fora da amostra.
10.4.9 Decidir sobre o produto final.
10.5 Construindo um sistema comercial fundamental com redes neurais.
10.5.1 Divisão de dados.
10.5.2 Regras iniciais do benchmark.
10.5.3 Identificar problemas específicos.
10.5.4 Identificar entradas e saídas para ANN.
10.5.5 Treinar as redes.
10.5.6 Derive gerenciamento de dinheiro e configurações de risco.
10.5.7 Comparação comparativa da amostra.
10.5.8 Comparação comparativa fora da amostra.
10.5.9 Decidir sobre o produto final.
1.3 Escopo e Dados.
1.4 A Hipótese do Mercado Eficiente.
1.5 A Ilusão do Conhecimento.
1.6 Investir versus negociar.
1.7 Construindo um sistema mecânico de negociação de mercado de ações.
1.8 O Lugar da Computação Suave.
1.9 Como usar este livro.
Links Úteis.
Texto do casaco.
Cobertura da mídia.
Seu Trading Edge.
Ao analisar este livro, fiquei impressionado com a observação de que apenas recentemente os livros sobre desenvolvimento e testes de sistemas e sistemas estão disponíveis para os comerciantes de varejo. Eu acho constante.
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Projetando sistemas de negociação no mercado de ações com e sem soft computing
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Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores: Com e Sem Computação Suave por Bruce Vanstone e Tobias Hahn (2018, Paperback)
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Sobre este produto.
Todo mundo sabe que há potencial para ganhar muito dinheiro no mercado de ações. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é como fazer isso. Este livro irá orientá-lo passo a passo através do método testado e testado dos autores para construir sistemas de negociação de estoque baseados em regras. Isso mostra como desenhar, testar e trocar um sistema baseado em regras. Isso difere de outros livros, pois requer uma abordagem científica para o desenvolvimento de sistemas comerciais, com base no que outros fizeram antes. Este livro analisa o trabalho anterior, e mostra que parte dele é poeira de ouro porque fornece informações sobre o que funciona e o que não funciona na negociação. Reconhecimentos de palavras-chave Capítulo 1. Introdução Capítulo 2. Como crescer US $ 20.000 em US $ 1.000.000 em One 'Horrible 'Ano Capítulo 3. Trading Microtrends Capítulo 4. Aqueles que esqueceram o passado Capítulo 5. Negociação como uma busca pelo conhecimento Capítulo 6. Negociação on-the-Edge Capítulo 7. Moedas de um centavo do céu Capítulo 8. Aposta Tudo Capítulo 9. Lucro de Bons mercados e mau Capítulo 10. Quando o mercado virar a média, volte-se para seus amigos Capítulo 11. Segredos de um capítulo tecno-fundamentalista 12. Manifes a longo prazo e chamadas cobertas Capítulo 13. Se eu tiver um cérebro Capítulo 14. Conclusão Apêndice Índice Elogios anteriores: "Um excelente sucessor dos" Market Wizards "de Jack Schwager. Eu recomendo isso a qualquer pessoa séria sobre negociação e investimento". Zhiwu Chen, Professor de Finanças, Faculdade de Administração da Universidade de Yale "Mark Ingebretsen sutilmente desgraça os piores dia dos estereótipos de troca. As histórias oferecem lições da vida real que qualquer comerciante pode tirar proveito". Jamie Heller, editor em tamanho grande, TheStreet "Leitura inestimável para quem considera ganhar prioridade no mercado acionário". Kris Skrinak, Gerente Geral, ClearStation Seja o primeiro a escrever um comentário no cliente Ao projetar os sistemas de negociação do mercado de ações, Bruce Vanstone e Tobias Hahn o guiam através de sua metodologia testada e testada para construir sistemas de negociação de mercado de ações baseados em regras usando dados fundamentais e técnicos. Este livro mostra as etapas necessárias para projetar e testar um sistema de negociação até encontrar uma vantagem comercial, como usar redes neurais artificiais e soft computing para descobrir uma vantagem e explorá-la completamente. Saiba como criar sistemas de negociação com maior perspicácia e confiabilidade do que nunca. A maioria dos sistemas de negociação hoje não conseguem incorporar dados da pesquisa existente em sua operação. É aqui que a metodologia de Vanstone e Hahn é única. Projetado para integrar a melhor pesquisa passada sobre o funcionamento dos mercados financeiros na construção de novos sistemas de negociação, esta síntese ajuda a produzir sistemas de negociação no mercado de ações com profundidade e precisão incomparáveis. Este livro, portanto, inclui uma revisão detalhada da pesquisa acadêmica chave, mostrando como testar a pesquisa existente, como aproveitá-la, desenvolvendo-a em um sistema comercial baseado em regras e como melhorá-lo com técnicas de inteligência artificial. As idéias e os métodos descritos neste livro foram testados e testados no calor do mercado. Eles foram usados ​​por hedge funds para construir seus sistemas de negociação. Agora você também pode usá-los. A maioria das pessoas sabe que há potencial para ganhar muito dinheiro no mercado de ações, mas eles não sabem como começar. Este trabalho orienta os leitores passo a passo através dos métodos dos autores para a construção de sistemas de negociação no mercado de ações baseados em regras.
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Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores (com e sem Soft Computing)
"A concepção de sistemas de negociação de mercado (com e sem Soft Computing)" recentemente publicada pela Harriman House, uma editora líder de finanças do Reino Unido, descreve a metodologia que o Dr. Bruce Vanstone, Professor Assistente da Bond Business School, criou para desenvolver sistemas de negociação no mercado de ações seu doutorado em Bond. O livro teve excelentes revisões e atualmente é avaliado como um "deve ler" para qualquer pessoa séria sobre o comércio baseado em seu sistema e para aqueles que comercializam usando análise subjetiva, para entender completamente o que estão enfrentando nos mercados.
"A minha pesquisa envolve o design e o desenvolvimento de estratégias de negociação tanto para os mercados de ações como para os mercados FX. A metodologia que desenvolvi permitiu a construção de sistemas de negociação com e sem soft computing (técnicas de inteligência artificial). Tenho dois estudantes de doutorado (Tobias Hahn e Bjoern Krollner) trabalhando comigo. Consideramos que todos e quaisquer aspectos dos sistemas de negociação estão dentro do nosso mandato. Estamos particularmente interessados ​​em gerenciamento de dinheiro, controle de risco e negociação algorítmica. "O livro está vendendo extremamente bem e acabou de ser revisado por um principal revista de comércio internacional, Your Trading Edge (veja a revisão).

Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores.
(Com e sem Soft Computing)
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Capítulo 2. Como crescer $ 20,000 em $ 1,000,000 em One.
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Capítulo 14. Índice de Apêndice Conclusão.
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qualquer pessoa séria sobre negociação e investimento. & quot; Zhiwu Chen,
Professor de Finanças, Escola Universitária de Yale de São Paulo.
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